Die Standardabweichung (SD, auch durch den griechischen Buchstaben Sigma σ oder den lateinischen Buchstaben s dargestellt) ist ein Maß, das verwendet wird, um die Menge an Variation oder Streuung einer Gruppe von Datenwerten zu quantifizieren. In der technischen Analyse nutzen wir sie in der Regel, um das aktuelle Volatilitätsniveau zu messen.
Die Standardabweichung basiert auf der Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts für den Mittelwert. Der integrierte Standardabweichungsindikator in MetaTrader 5 kann das ändern und eine der vier grundlegenden Durchschnittsarten für Berechnungen verwenden. Diese Version tut das jedoch nicht. Stattdessen nutzt sie die Eigenschaften des exponentiell gleitenden Durchschnitts (EMA), um eine neue Art von Abweichung zu berechnen, die wir als EMA-Abweichung bezeichnen. Zusätzlich wird das Effizienzverhältnis von Perry Kaufman verwendet, um den Indikator adaptiv zu gestalten (da alle EMA-basierten Berechnungen nahezu perfekt für Anpassungen sind).
Der Unterschied im Vergleich zur Standardabweichung ist erheblich – nicht nur wegen der Verwendung des EMA, sondern auch, weil das Effizienzverhältnis es in sehr volatilen Marktbedingungen ein wenig "logischer" macht.
Kommentar 0