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gpwr
L'indicateur AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA) repose sur un filtre numérique qui permet de visualiser avec précision les mouvements de prix, bien qu’il présente un léger retard. Contrairement à la Moyenne Mobile, qui s’appuie sur un ajustement de fonction lisse (comme un polynôme ou une fonction sin/cos à la manière de la transformation de Fourier) et ne montre aucun retard, mais peut parfois ne pas refléter le mouvement des prix de manière optimale.
La moyenne mobile proposée ici atténue les fluctuations des prix à l'aide d'un filtre numérique appliqué à toutes les bougies, à l'exception des plus récentes, dont le nombre est équivalent au retard du filtre. Ces bougies sont ajustées par un lissage en spline cubique utilisant la méthode des moindres carrés. La condition de continuité entre la moyenne mobile combinée et sa première dérivée est établie lorsque deux moyennes mobiles se croisent. En conséquence, nous disposons d'une moyenne mobile lisse qui suit les prix sans aucun retard.
Paramètres d'entrée :
- Periods - définit la largeur de transmission du filtre basse fréquence, égale à 1/(2*Periods);
- Taps - nombre d'unités de retard dans le filtre (doit être un nombre impair), c'est-à-dire que le filtre doit avoir Taps prix pour former la nouvelle valeur MA lissée;
- Window - sélectionne l'approximation du filtre de la manière suivante :
- Window=1 - fenêtre rectangulaire;
- Window=2 - Hanning;
- Window=3 - Hamming;
- Window=4 - Blackman;
- Window=5 - Blackman-Harris.
La première partie de la MA construite à l'aide du filtre numérique est affichée par la courbe bleu-violet. La seconde partie de la MA, construite par ajustement en spline cubique, est représentée par la courbe rouge.
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