Deze post is voor de 'puristen' onder ons.
De manier waarop het codevoorbeeld in MetaTrader 5 de ATR (Average True Range) berekent, doet dit voor de snelheid van uitvoering met een benadering van wat een eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA) van de TR (True Range) zou moeten zijn. Hoewel het resultaten oplevert die heel dicht bij de eenvoudige voortschrijdende gemiddelden liggen, is het nog steeds niet precies hetzelfde. Deze versie berekent de ATR zonder benadering en dat zonder de snelheid van uitvoering te vertragen - de snelheid blijft gelijk, ongeacht de periode die je berekent. Bovendien is er geen extra buffer nodig.
Reactie 0