Dieser Beitrag richtet sich an die "Puristen" unter uns.
Wie im bereitgestellten Codebeispiel für den MetaTrader 5 zu sehen ist, berechnet der ATR (Average True Range) die Werte aus Gründen der Ausführungsgeschwindigkeit durch eine Annäherung an einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des TR (True Range). Obwohl die Ergebnisse sehr, sehr ähnlich zu den einfachen gleitenden Durchschnitten sind, ist es dennoch nicht dasselbe. Diese Version berechnet den ATR ohne Annäherung und sorgt dafür, dass die Ausführungsgeschwindigkeit konstant bleibt, egal welcher Zeitraum berechnet wird. Zudem benötigt sie keine zusätzlichen Puffer.
Kommentar 0