O BB_XMACD é uma variação simples do indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) que ajuda a identificar os pontos de mudança na direção da tendência e a força atual dessa tendência.
Esse indicador é exibido em uma janela separada do gráfico e é composto por duas linhas (azul e vermelha) e pontos que podem ser verdes ou magentas. As mudanças nas cores dos pontos são sinais valiosos, e a distância entre as linhas mostra a força da tendência atual.
Como podemos ver no gráfico de exemplo, os sinais de compra aparecem quando os pontos magentas se transformam em verdes, enquanto sinais de venda surgem na situação oposta. É ideal operar quando a distância entre as linhas azul e vermelha é considerável.
O BB_XMACD permite selecionar o tipo de suavização do histograma básico do MACD, sua linha de sinal e bandas, com dez variantes disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultralinear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização utilizando o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
É importante notar que os parâmetros do tipo de fase para diferentes algoritmos de suavização possuem significados distintos. Para o JMA, é uma variável externa de fase que varia de -100 a +100. Para o T3, trata-se de uma razão de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização; para o VIDYA, é o período do oscilador CMO, e para o AMA, é o período da EMA lenta. Nos outros algoritmos, esses parâmetros não influenciam a suavização. Para o AMA, o período da EMA rápida é um valor fixo igual a 2 por padrão. A razão de elevação à potência também é igual a 2 para o AMA.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que devem ser copiadas para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Média de Séries de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
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