Theorie:
Die ursprüngliche Definition des DMI von Tushar Chande und Stanley Kroll lautet:Der dynamische Momentum-Index wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator, entwickelt von Tushar Chande und Stanley Kroll, ist dem relativen Stärkeindex (RSI) sehr ähnlich. Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist, dass der RSI eine feste Anzahl von Zeitperioden (üblicherweise 14) verwendet, während der dynamische Momentum-Index unterschiedliche Zeitperioden je nach Volatilität nutzt, typischerweise zwischen fünf und 30.
Diese Version weicht in mehreren Punkten von der ursprünglichen ab:
- Sie verwendet RSX anstelle von RSI für die Berechnung (was ein viel glatteres Ergebnis liefert)
- Sie passt die Standardabweichung an, um das RSX zu berechnen
- Sie fügt abgebrochene Signallinien hinzu, anstatt feste Levels für Überkauft/Überverkauft-Signale zu verwenden
Verwendung:
Sie können Farbänderungen als Signale nutzen. Eine Farbänderung kann eine der folgenden sein:
- Farbänderung bei Änderung der Steigung
- Farbänderung beim Überqueren der äußeren DSL-Signallinien
- Farbänderung beim Überqueren der mittleren DSL-Signallinien. Die mittlere Signallinie wird als Durchschnitt von oberen und unteren berechnet, was sie zu einer guten neuen "Null"-Linie (oder 50-Linie im Falle des DMI) macht.
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