Composite High-Low Momentum Indicator: Optimal Gebruik voor MetaTrader 5

Auteur: Andrey N. Bolkonsky

De Composite High-Low Momentum is beschreven door William Blau in zijn boek "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

• Plaats WilliamBlau.mqh in terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Plaats Blau_HLM.mq5 in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Composite High-Low Momentum Indicator van William Blau

Berekening:

De Composite High/Low Momentum wordt als volgt berekend:

waarbij:

• q - aantal bars, gebruikt in de berekening van de Up Trend Momentum en Down Trend Momentum;
• HMU(q) - Up Trend Momentum (q bars);
• LMD(q) - Down Trend Momentum (q bars).

De gladgestreken Composite High/Low Momentum wordt als volgt berekend:

waarbij:

• q - aantal bars, gebruikt in de berekening van de Up Trend Momentum en Down Trend Momentum;
• HMU(q) - Up Trend Momentum (q bars);
• LMD(q) - Down Trend Momentum (q bars);
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
• EMA(HLM(q),r) - 1e gladstrijking - EMA(r), toegepast op de Composite High/Low Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2e gladstrijking - EMA(s), toegepast op het resultaat van de 1e gladstrijking;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3e gladstrijking - EMA(u), toegepast op het resultaat van de 2e gladstrijking.

• q - aantal bars, gebruikt in de berekening van HLM (standaard q=2);
• r - periode van de 1e EMA, toegepast op HLM (standaard r=20);
• s - periode van de 2e EMA, toegepast op het resultaat van de 1e gladstrijking (standaard s=5);
• u - periode van de 3e EMA, toegepast op het resultaat van de 2e gladstrijking (standaard u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Als r, s of u gelijk zijn aan 1, wordt er geen gladstrijking toegepast;
• Min. tarieven = (q-1+r+s+u-3+1).