Auteur : Andrey N. Bolkonsky
Le Stochastic Momentum (SM) développé par William Blau est un outil précieux pour les traders qui souhaitent approfondir leur analyse technique. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter son ouvrage Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
Le Stochastic Momentum sur q périodes mesure la distance entre le prix de clôture actuel et le point médian des q dernières bougies.
- La valeur du Stochastic Momentum indique la distance par rapport au point médian de la plage de prix sur q périodes.
- Le signe du Stochastic Momentum montre la position du prix par rapport à ce point médian : des valeurs positives si le prix est au-dessus du point médian et des valeurs négatives si le prix est en dessous.
Définition du Stochastic Momentum par William Blau
- Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Le fichier Blau_SM.mq5 doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Calcul :
La formule de calcul du Stochastic Momentum sur q périodes est la suivante :
sm(prix,q) = prix - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
où :
- prix - prix de clôture ;
- q - nombre de bougies utilisées pour le calcul du Stochastic Momentum ;
- LL(q) - prix minimal sur q bougies ;
- HH(q) - prix maximal sur q bougies ;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - point médian de la plage de prix sur q périodes.
Le Stochastic Momentum lissé sur q périodes se calcule avec la formule suivante :
SM(prix,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(prix,q),r),s),u)
où :
- prix - prix de clôture ;
- q - nombre de bougies utilisées pour le calcul du Stochastic Momentum ;
- sm(prix,q)=prix-1/2*[LL(q)+HH(q)] - Stochastic Momentum sur q périodes ;
- EMA(sm(prix,q),r) - 1ère lissage : moyenne mobile exponentiellement lissée avec la période r, appliquée au Stochastic Momentum sur q périodes ;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ème lissage - EMA de période s, appliquée au résultat du 1er lissage ;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3ème lissage - EMA de période u, appliquée au résultat du 2ème lissage.
- q - période du Stochastic Momentum (par défaut q=5) ;
- r - période de la 1ère EMA appliquée au Stochastic Momentum (par défaut r=20) ;
- s - période de la 2ème EMA appliquée au résultat du 1er lissage (par défaut s=5) ;
- u - période de la 3ème EMA appliquée au résultat du 2ème lissage (par défaut u=3) ;
- AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0 ;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u =1, le lissage n'est pas utilisé ;
- Taux min. =(q-1+r+s+u-3+1).
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