Le coefficient de corrélation (CC) est un outil statistique qui permet de mesurer la relation entre deux ensembles de données. Dans l'univers du trading, ces ensembles de données peuvent représenter n'importe quel instrument financier. En termes simples, la corrélation entre deux instruments financiers indique dans quelle mesure ils sont liés. Cette corrélation est mesurée sur une échelle de 1 à -1. Plus le coefficient de corrélation est proche de 1, plus la corrélation positive entre les deux instruments est forte, ce qui signifie qu'ils évoluent ensemble. À l'inverse, un coefficient proche de -1 signifie que les instruments se déplacent dans des directions opposées. Une valeur de 0 indique qu'il n'y a pas de corrélation.
Les valeurs de l'indicateur oscillent entre des corrélations positives et négatives, ce qui montre comment les prix de deux instruments se déplacent de manière synchrone. Un coefficient de corrélation de +1 représente une corrélation positive parfaite, où les prix évoluent en parfaite synchronisation. En revanche, un coefficient de corrélation de -1 représente une corrélation négative parfaite, où les prix se déplacent exactement dans des directions opposées. Ces extrêmes sont rares, et le coefficient de corrélation fluctue souvent entre ces valeurs maximales. Un coefficient de corrélation de 0 est le point médian, indiquant qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux instruments.
Le coefficient de corrélation entre l'EUR/USD et l'USDCAD :
Graphique de l'USDCAD superposé au graphique de l'EUR/USD et leur coefficient de corrélation :
Contrairement à de nombreux indicateurs d'analyse technique, le coefficient de corrélation est parfait pour les investissements à long terme. Si un investisseur souhaite constituer un portefeuille véritablement diversifié, cet indicateur peut s'avérer très utile. Il permet d'évaluer la différence entre les actifs du portefeuille. En d'autres termes, en ayant des instruments avec une faible corrélation, on peut éviter un risque dupliqué inutile.
L'indicateur dispose de trois paramètres personnalisables :
- Symbole - indique le nom du symbole du second instrument. Le premier symbole est celui sur lequel l'indicateur est lancé ;
- Source - source des prix. Cela définit à quels prix la corrélation entre deux instruments sera calculée ;
- Longueur - période de calcul. Cela indique le nombre de barres pour lesquelles le coefficient de corrélation sera calculé.
Comme mentionné précédemment, le coefficient de corrélation peut être un outil précieux pour constituer un portefeuille diversifié. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la corrélation entre deux instruments peut évoluer avec le temps. Cet indicateur aidera donc un trader à rester informé de ces changements et à ajuster ses investissements en conséquence.
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