Autore originale:
Rosh
La Correlazione di Spearman è un metodo non parametrico utilizzato per l'analisi statistica della correlazione.
Per calcolare praticamente il rapporto di correlazione di Spearman, segui questi passaggi:
- Assegna un numero di indice (un rango) a ciascuno dei parametri in ordine crescente (o decrescente);
- Determina le differenze tra ciascuna coppia di ranghi dei valori confrontati;
- Ogni differenza deve essere elevata al quadrato e i risultati ottenuti devono essere sommati;
- Calcola il rapporto di correlazione dei ranghi come segue:
dove 
è la somma delle differenze di rango e 
è il numero di osservazioni abbinate.
Utilizzando il rapporto di correlazione di rango, si valuta convenzionalmente la solidità della correlazione tra i parametri. I valori pari a 0,3 o inferiori indicano una debole correlazione, valori superiori a 0,4 ma inferiori a 0,7 mostrano una correlazione moderata, mentre valori pari a 0,7 o superiori indicano una forte correlazione.
La potenza della Correlazione di Spearman è leggermente inferiore rispetto a quella del rapporto di correlazione parametrico. È consigliabile utilizzare il rapporto di correlazione di rango in caso di un numero limitato di risultati osservati.
Questo metodo può essere utilizzato non solo per dati quantitativi, ma anche quando i valori registrati sono determinati da caratteristiche descrittive di diversa intensità. La descrizione è presa qui.
Questo indicatore è un tipo di oscillatore, ma è più fluido rispetto allo Stocastico, senza ritardi nei punti di inversione.
L'unico parametro esterno che influisce sull'algoritmo di calcolo è rangeN, che imposta il numero di barre per le quali stiamo cercando regolarità. Se rangeN = 14, utilizziamo la sequenza dei prezzi di chiusura Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] e creiamo una sequenza di ranghi per questi valori, cioè la posizione di ciascun prezzo di chiusura in una sequenza ordinata. In questo caso abbiamo un grafico reale confrontato con uno che cresce costantemente.
Il parametro direction significa ordinare in ordine decrescente (vero) o crescente (falso). Il valore del parametro vero mostra un quadro più tradizionale, mentre il falso mostra un'immagine speculare.
Il parametro CalculatedBars limita il numero di barre per le quali viene eseguito il calcolo, risparmiando così risorse CPU (anche se potrebbe non essere così importante). Un valore pari a zero significa che il calcolo si riferisce all'intera storia disponibile. Il parametro Maxrange, uguale a 30, imposta il periodo massimo di calcolo. Questo parametro è implementato per risparmiare risorse e può essere utile per alcuni trader.
Indicatore di Correlazione di Spearman
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