Auteur : Andrey N. Bolkonsky
L'Indice de Momentum des Chandeliers (CMI), basé sur l'indicateur de Momentum des Chandeliers, est décrit par William Blau dans son livre "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Placez WilliamBlau.mqh dans terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Placez Blau_CMI.mq5 dans terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Les valeurs de l'Indicateur de Momentum des Chandeliers sont normalisées (par valeurs absolues) et mappées dans l'intervalle [-100,+100]. Grâce à cette normalisation, les valeurs positives du CMI indiquent des états de surachat sur le marché, tandis que les valeurs négatives correspondent à des états de survente.
Indice de Momentum des Chandeliers
Calcul :
L'Indice de Momentum des Chandeliers est calculé selon la formule suivante :
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,price2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,price2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,price2,q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,price2,q)|,r),s),u)=0, then CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0
où :
- q - nombre de bougies utilisées dans le calcul du Momentum des Chandeliers ;
- price1 - prix de clôture ;
- price2 - prix d'ouverture il y a q bougies ;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - Momentum des Chandeliers ;
- |cmtm(price1,price2,q)| - valeur absolue du Momentum des Chandeliers ;
- CMtm(price,q,r,s,u) - Momentum des Chandeliers triplement lissé ;
- EMA(...,r) - 1ère lissage EMA(r), appliqué à :
- Momentum des Chandeliers ;
- Valeur absolue du Momentum des Chandeliers ;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ème lissage - EMA(s), appliqué au résultat du 1er lissage ;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ème lissage - EMA(u), appliqué au résultat du 2ème lissage.
- q - nombre de bougies utilisées dans le calcul du Momentum des Chandeliers (par défaut q=1) ;
- r - période de la 1ère EMA, appliquée au Momentum des Chandeliers (par défaut r=20) ;
- s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du 1er lissage (par défaut s=5) ;
- u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du 2ème lissage (par défaut u=3) ;
- AppliedPrice1 - type de prix (par défaut AppliedPrice1=PRICE_CLOSE) ;
- AppliedPrice2 - type de prix (par défaut AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0 ;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage n'est pas utilisé ;
- Taux min =(q-1+r+s+u-3+1).
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