Découvrez le Stochastic Momentum Index Blau_SMI pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Le Stochastic Momentum Index (SMI) de William Blau est basé sur l'indicateur de momentum stochastique. Pour en savoir plus, consultez Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.

Le Stochastic Momentum Index est normalisé (pour correspondre à la moitié de l'intervalle de prix sur q périodes) et est mappé dans l'intervalle [–100,+100]. Les valeurs de l'SMI sont interprétées comme des états de marché surachetés (positifs) et survendus (négatifs).

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Le fichier Blau_SMI.mq5 doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Calcul :

Le Stochastic Momentum Index est calculé selon la formule suivante :

où :

• prix - prix de clôture ;
• LL(q) - prix minimal (q bougies) ;
• HH(q) - prix maximal (q bougies) ;
• sm(prix,q)=prix-1/2*[LL(q)+HH(q)] - momentum stochastique sur q périodes ;
• SM(prix,q,r,s,u) - momentum stochastique q-periodique lissé trois fois ;
• HH(q)-LL(q) - intervalle de prix sur q périodes ;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - point médian de l'intervalle de prix sur q périodes ;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - moitié de l'intervalle de prix sur q périodes ;
• EMA(...,r) - première lissage - moyenne mobile exponentiellement lissée avec période r, appliquée à :
  • au momentum stochastique ;
  • à la moitié de l'intervalle de prix sur q périodes ;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2ème lissage - EMA de période s, appliquée au résultat du premier lissage ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ème lissage - EMA de période u, appliquée au résultat du deuxième lissage.

Paramètres d'entrée :

• q - période, utilisée pour le calcul du momentum stochastique (par défaut q=5) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au stochastique (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut s=5) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Remarque :

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u =1, le lissage n'est pas utilisé ;
• Taux min.=(q-1+r+s+u-3+1).