Questo indicatore si basa sull'assunto che le variazioni di prezzo seguano un modello multifrattale. Da qui, l'esponente di Hurst H può essere facilmente calcolato a partire dalla dimensione frattale (come ottenuto in http://codebase.mql4.com/en/code/8844). Le variazioni di questo esponente di Hurst possono essere viste come un modo per prevedere le fluttuazioni della volatilità, fornendo così un momento opportuno per entrare in una posizione (ogni volta che questa variazione è positiva), per approfittare dei periodi di alta volatilità.
Tuttavia, è importante notare che questo indicatore non fornisce alcuna informazione sulla direzione del trade; per questo è necessario utilizzare un indicatore direzionale.
Per ulteriori dettagli su questo indicatore, dai un'occhiata al mio blog: http://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html
Ecco come appare, nel pannello inferiore, su un grafico EUR/USD a 1 ora:
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