Extrapolator: Indikator Hebat untuk MetaTrader 5

Penulis asal:

Extrapolator adalah hasil penyelidikan jangka panjang dalam bidang Ramalan Siri Masa. Indikator ini meramalkan tingkah laku harga masa depan. Ia menggambarkan dua garis: garis biru menunjukkan harga model pada bar latihan, manakala garis merah menunjukkan harga masa depan yang diramalkan.

Indikator ini berdasarkan beberapa kaedah yang boleh dipilih melalui pembolehubah input Kaedah:

Ekstrapolasi siri Fourier; frekuensi dikira menggunakan Algoritma Quinn-Fernandes;
Kaedah Autokorelasi;
Kaedah Burg Berbobot;
Kaedah Burg dengan fungsi berat Helme-Nikias;
Kaedah Itakura-Saito (geometrik);
Kaedah kovarians yang diubahsuai.

Kaedah 2-6 adalah kaedah ramalan linear. Ramalan linear berdasarkan kepada pencarian nilai masa depan sebagai fungsi linear bagi nilai-nilai sebelumnya. Anggap kita mempunyai julat harga x[0]..x[n-1] di mana indeks yang lebih tua bersesuaian dengan harga terkini.

Ramalan harga masa depan x[n] dikira sebagai

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

di mana:

a[i=1..p] - nisbah model;
p - struktur model.

Kaedah yang dinamakan 2-6 mencari nisbah a[] dengan mengurangkan ralat akar-purata yang bermakna pada n-p bar latihan terakhir. Sudah tentu, ramalan ralat sifar pada bar latihan boleh dicapai dengan menyelesaikan sistem persamaan linear yang disebutkan sebelumnya secara langsung pada n=2*p menggunakan algoritma Levinson-Durbin. Kaedah ramalan ini dikenali sebagai Kaedah Prony. Kelemahannya adalah ramalan yang tidak stabil bagi nilai masa depan dalam julat tersebut. Oleh itu, kaedah ini tidak dimasukkan.

Data input lain adalah:

LastBar - indeks bar terakhir pada data sebelumnya;
PastBars - bilangan bar sebelumnya yang digunakan untuk meramalkan nilai masa depan;
LPOrder - struktur modul linear sebagai bahagian daripada bilangan bar sebelumnya (0..1);
FutBars - bilangan bar masa depan dalam ramalan;
HarmNo - bilangan maksimum frekuensi untuk Kaedah 1 (0 memilih semua frekuensi);
FreqTOL - ukuran ketidaktepatan dalam pengiraan frekuensi untuk Kaedah 1 (>0.001 mungkin tidak konvergen);
BurgWin - indeks fungsi berat untuk Kaedah 2 (0=Segiempat, 1=Hamming, 2=Parabola);

Indikator ini pertama kali dilaksanakan dalam MQL4 dan diterbitkan di Pangkalan Kod di mql4.com pada 9.12.2008.

Extrapolator

Extrapolator: Indikator Hebat untuk MetaTrader 5

Siaran berkaitan