Autore originale:
L'Extrapolator è il risultato di una ricerca approfondita nel campo della previsione delle serie temporali. Questo indicatore è progettato per prevedere il comportamento futuro dei prezzi. Traccia due linee: quella blu mostra i prezzi modello sui bar di addestramento, mentre la linea rossa rappresenta i prezzi futuri previsti.
L'indicatore si basa su diversi metodi che possono essere selezionati tramite la variabile di input Method:
- Estrazione della serie di Fourier; le frequenze sono calcolate utilizzando l'Algoritmo di Quinn-Fernandes;
- Metodo di Autocorrelazione;
- Metodo di Burg Pesato;
- Metodo di Burg con funzione di pesatura Helme-Nikias;
- Metodo di Itakura-Saito (geometrico);
- Metodo di covarianza modificata.
I metodi dal 2 al 6 sono metodi di previsione lineare. La previsione lineare si basa sulla ricerca dei valori futuri come funzioni lineari dei valori precedenti. Supponiamo di avere l'intervallo di prezzi x[0]..x[n-1], dove l'indice più vecchio corrisponde ai prezzi più recenti.
La previsione del prezzo futuro x[n] è calcolata come segue:
x[n] = -Somma(a[i]*x[n-i], i=1..p)
dove:
- a[i=1..p] - rapporti del modello;
- p - struttura del modello.
I metodi nominati dal 2 al 6 trovano i rapporti a[] riducendo l'errore quadratico medio sulle ultime barre di addestramento n-p. Naturalmente, è possibile ottenere una previsione con errore zero sulle barre di addestramento risolvendo direttamente il sistema di equazioni lineari precedentemente menzionato a n=2*p utilizzando l'algoritmo di Levinson-Durbin. Questo metodo di previsione è chiamato Metodo di Prony. Il suo svantaggio è che le previsioni dei valori futuri dell'intervallo sono instabili. Pertanto, questo metodo non è incluso.
Altri dati di input sono:
- LastBar - indice dell'ultima barra nei dati precedenti;
- PastBars - numero di barre precedenti utilizzate per prevedere i valori futuri;
- LPOrder - struttura del modulo lineare come frazione del numero di barre precedenti (0..1);
- FutBars - numero di barre future in una previsione;
- HarmNo - numero massimo di frequenze per il Metodo 1 (0 seleziona tutte le frequenze);
- FreqTOL - misura dell'imprecisione nel calcolo delle frequenze per il Metodo 1 (>0.001 potrebbe non convergere);
- BurgWin - indice della funzione di pesatura per il Metodo 2 (0=Retta, 1=Hamming, 2=Parabolico);
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nella Code Base di mql4.com il 9.12.2008.
Commento 0