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Extrapolatorは、時系列予測の分野における長期的な研究の成果です。このインディケーターは、未来の価格動向を予測します。インディケーターは2本のラインを描きます。青いラインはトレーニングバー上のモデル価格を示し、赤いラインは予測された未来の価格を示します。
このインディケーターは、以下のメソッドから選択できる複数の手法に基づいています。
- フーリエ系列の外挿; 周波数はクイン-ファーナンデスアルゴリズムを使用して計算されます;
- 自己相関法;
- 加重バーグ法;
- ヘルメ-ニキアス加重関数を用いたバーグ法;
- 板倉-斉藤（幾何学）法;
- 修正共分散法。
メソッド2-6は線形予測手法です。線形予測は、過去の値の線形関数として未来の値を見つけることに基づいています。x[0]..x[n-1]の価格範囲があると仮定し、古いインデックスは最近の価格に対応します。
x[n]の未来価格の予測は以下のように計算されます。
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
ここで:
- a[i=1..p] - モデル比率;
- p - モデル構造;
メソッド2-6は、最後のトレーニングn-pバーで平均二乗誤差を最小化することでa[]比率を見つけます。当然ですが、トレーニングバーでのゼロ誤差予測は、n=2*pでレヴィンソン-ダービンアルゴリズムを用いて、前述の線形方程式系を直接解くことで達成できます。この予測手法はプロニ法と呼ばれますが、将来の値の不安定な予測が欠点です。そのため、この手法は含まれていません。
その他の入力データは以下の通りです：
- LastBar - 前のデータでの最後のバーインデックス;
- PastBars - 未来の値を予測するために使用される過去のバーの数;
- LPOrder - 過去のバー数の割合に基づく線形モジュール構造 (0..1);
- FutBars - 予測における未来のバーの数;
- HarmNo - メソッド1の最大周波数数 (0はすべての周波数を選択);
- FreqTOL - メソッド1の周波数計算における不正確さの測定 (>0.001は収束しない可能性があります);
- BurgWin - メソッド2の重み付け関数インデックス (0=長方形, 1=ハミング, 2=放物線);
このインディケーターは、最初にMQL4で実装され、mql4.comのコードベースに2008年12月9日に公開されました。
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