Filtro de Kalman Não Linear: Níveis Flutuantes para MetaTrader 5

Teoria:

O John Ehlers descreve o que ele chama de filtro de Kalman não linear da seguinte forma:

• Calcule a EMA do preço (de preferência, um filtro de 3 Polos).
• Calcule a diferença (delta) entre o Preço e sua EMA.
• Calcule uma EMA do delta (ou um filtro de 3 Polos):
  • A suavização ajudará a reduzir os "whipsaws".
  • Idealmente, a suavização não deve introduzir um atraso significativo de modo de tendência, já que o delta está desmodulado.
• Adicione o delta suavizado à EMA para obter uma curva sem atraso.
• Adicione 2*(delta suavizado) à EMA para uma linha preditiva mais suave.

Para adicionar sinais além da simples mudança de direção da inclinação, nesta versão você pode escolher 3 tipos de mudanças de cor:

• mudança de cor na inclinação
• mudança de cor na cruzamento de níveis externos (flutuantes)
• mudança de cor no cruzamento do nível médio (flutuante) (uma espécie de linha "zero")