O filtro Hodrick-Prescott é uma ferramenta bastante utilizada na macroeconomia, especialmente na teoria dos ciclos econômicos reais, para separar a componente cíclica de uma série temporal dos dados brutos. O grande diferencial desse filtro é que ele possui zero lag, ou seja, não há atraso nas informações.
No entanto, é importante ressaltar que filtros com zero lag apresentam uma desvantagem comum: os valores mais recentes são recalculados, o que pode impactar a análise de forma significativa.
Eu já experimentei aplicar esse filtro para diversos fins, como canais de preços e como um indicador de mudanças de tendência. Porém, cheguei à conclusão de que ele não possui vantagens significativas em comparação com outros indicadores, como a EMA, LWMA ou AMA.
Além disso, percebi que os preços suavizados por esse filtro estão muito próximos da componente principal da Análise de Componentes Principais (PCA). Isso sugere que há uma relação matemática entre o filtro Hodrick-Prescott e a PCA. Embora eu não utilize esse filtro frequentemente, acredito que ele pode ser útil em algumas situações. Portanto, se você tiver ideias sobre como aplicá-lo, seria ótimo ouvir suas sugestões!
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