Autor:
Witold Wozniak
Der Fisher Transform-Indikator wurde inspiriert von John Ehlers' Artikel "Using The Fisher Transform", der im November 2002 in der Zeitschrift "Technical Analysis Of Stock & Commodities" veröffentlicht wurde.
Der Indikator basiert auf der Annahme, dass der Preis keine gaußsche Dichte aufweist, aber durch Normierung des Preises und Anwendung der Fisher-Transformation etwas Ähnliches erzeugt werden kann. Dadurch zeigen Preisschwankungsspitzen definitiv Preisumkehrungen an. Der empfohlene Zeitraum beträgt 10.
Der Fisher-Indikator berechnet die minimalen und maximalen Preisniveaus in der bisherigen Historie, bestimmt die Richtung eines Trends und sagt dessen Umkehrung voraus. Der Fisher kann besonders nützlich als grundlegender Trendindikator in einem Handelssystem sein. Ein positiver Wert des Fisher ist ein erstes Kaufsignal, während ein negativer Wert ein Verkaufssignal darstellt. Es ist möglich, den optimalen Zeitraum für die Berechnung von Maxima und Minima (das einzige Parameter des Fisher-Indikators) zu finden, um falsche Signale zu vermeiden.
Die Kreuzungen der Fisher-Linie (rot) und der Trigger-Linie (blau) können ebenfalls ähnlich wie die Signale des Stochastischen Oszillators genutzt werden.
Siehe auch den Artikel "Anwendung der Fisher Transform und der inversen Fisher Transform zur Marktanalyse in MetaTrader 5".
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