Autore originale:
Witold Wozniak
L'indicatore Fisher Transform si ispira all'articolo di John Ehlers intitolato "Utilizzare il Fisher Transform", pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Analisi Tecnica di Azioni e Materie Prime".
Questo indicatore si basa sull'idea che i prezzi non seguono una distribuzione gaussiana, ma che sia possibile normalizzarli e applicare il Fisher Transform. In questo modo, i picchi delle fluttuazioni possono segnalare inversioni di prezzo. Si consiglia di utilizzare un periodo pari a 10.
L'indicatore Fisher calcola i livelli di prezzo minimi e massimi della storia recente, determinando così la direzione di un trend e prevedendone l'inversione. È particolarmente utile come indicatore di base all'interno di un sistema di trading. Un valore positivo del Fisher rappresenta il primo segnale di acquisto, mentre un valore negativo indica un segnale di vendita. È possibile trovare il periodo ottimale per il calcolo dei massimi e minimi (l'unico parametro del Fisher) per evitare segnali falsi.
Le intersezioni tra la linea Fisher (rossa) e la linea Trigger (blu) possono essere utilizzate, analogamente ai segnali del Oscillatore Stocastico.
Ti consiglio di dare un'occhiata anche all'articolo "Applicare il Fisher Transform e l'Inverso Fisher Transform all'analisi dei mercati in MetaTrader 5".
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