Autor original:
Witold Wozniak
O indicador Fisher Transform é inspirado no artigo de John Ehlers, "Usando o Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Análise Técnica de Ações e Commodities".
Esse indicador se baseia na premissa de que o preço não segue uma distribuição gaussiana. Contudo, podemos criar uma similar ao normalizarmos o preço e aplicarmos o Fisher Transform. Isso faz com que os topos de flutuação indiquem reversões de preço de forma mais clara. O período recomendado para utilização é 10.
O indicador Fisher calcula os níveis de preços mínimo e máximo da história recente, determina a direção da tendência e prevê suas reversões. Ele pode ser especialmente útil como um indicador básico de tendência em um sistema de negociação. Um valor positivo do Fisher representa um primeiro sinal de compra, enquanto um valor negativo indica um sinal de venda. É possível encontrar o período ideal para o cálculo dos máximos e mínimos (o único parâmetro do indicador Fisher) para evitar sinais falsos.
Os cruzamentos das linhas do Fisher (vermelho) e do Trigger (azul) também podem ser utilizados de forma semelhante aos sinais do Oscilador Estocástico.
Confira também o artigo "Aplicando o Fisher Transform e o Inverse Fisher Transform na Análise de Mercados no MetaTrader 5".
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