Bonjour à tous les passionnés de trading ! Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un petit bijou que j'ai développé, inspiré du travail d'Edgar Peters. Il s'agit d'un indicateur de volatilité fractale basé sur le Modèle de Bollerslev. Les modèles ARMA et ARCH peuvent également vous aider à mieux comprendre les prévisions du marché.
Ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il croît lorsque la volatilité du marché est élevée. Les variations peuvent être anticipées, et vous constaterez que la valeur de l'indicateur est plus importante lors des tendances à la hausse ou à la baisse. N'hésitez pas à faire part de vos retours, cela m'aidera à améliorer cet outil !
Dans la version 1.1, j'ai ajouté une fonctionnalité qui vous permet de inverser le GARCH (1,1) ou de le laisser par défaut. Si vous l'avez déjà téléchargé, je vous invite à le re-télécharger pour tester les améliorations apportées.
La version 1.2 est encore plus aboutie, offrant une personnalisation accrue des paramètres. J'utilise ce nouveau code et les résultats sont vraiment impressionnants !
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