GARCH Indicator: De Volatiliteitsschatting voor Jouw Trading Strategie

De GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) volatiliteitsindicator is een krachtig hulpmiddel dat gebaseerd is op het GARCH(1,1) model. Dit model wordt in de financiële markten gebruikt om de volatiliteit van prijsbewegingen van financiële activa te voorspellen. Het GARCH-model is een statistisch model dat toegepast wordt in de analyse van financiële tijdreeksen, waarbij de variantie van een tijdreeks als autocorrelated wordt verondersteld. Dit betekent dat de foutterm (het verschil tussen de voorspelling van het model en de werkelijke uitkomst) een autoregressief voortschrijdend gemiddelde proces volgt dat modelleerbaar is. De variatie in fouttermen in de financiële markten is altijd onregelmatig, vandaar de term heteroskedasticiteit.

Financiële instellingen maken gebruik van het GARCH-model als schatter voor de volatiliteit van aandelen, obligaties en marktindexen. Deze indicator is getest op Forex, grondstoffen (zoals XAUUSD) en crypto (zoals BTCUSD).

Instellingen:

• Gamma-variabele - constante term (ongelijksoortige variantie)
• Alpha-variabele - ARCH-coëfficiënt (reactie op de laatste schok)
• Beta-variabele - Generalized ARCH-coëfficiënt (persistentie van eerdere variantie)
• Balkvenster - aantal balken dat in het voortschrijdend gemiddelde/standaarddeviatie wordt opgenomen.
• Drempelwaarde - standaard ingesteld op 1.

Indicatorlijnen:

• De cadetblauwe lijn toont de GARCH één-stap voorspelling van de volatiliteit (variantie) voor de volgende candle. Deze lijn wordt berekend met de GARCH(1,1) formule voor volatiliteit. Tijdens sterke veranderingen in rendementen, stijgt de lijn en daalt deze langzaam weer terug naar de basislijn, wat duidt op een periode van hoge volatiliteit.
• De rode lijn geeft de drempel aan voor het identificeren van hoge/lage volatiliteitsperioden. Dit maakt het voor traders mogelijk om signalen te identificeren wanneer de lijnen elkaar kruisen, en helpt expert advisors om gemakkelijk sterk volatiele gebieden te herkennen. De drempelwaarde kan ook versterkt worden.

Houd er rekening mee dat deze indicator mogelijk niet goed werkt op de M1 en M5 tijdframes.

Wil je meer leren over GARCH? Bekijk dan deze link.