안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 변동성 예측에 유용한 GARCH 지표에 대해 이야기해볼까 합니다. 이 지표는 에드가 피터스의 연구에서 영감을 받아 제작되었으며, Bollerslev 모델을 기반으로 한 프랙탈 변동성 지표입니다. ARMA 및 ARCH 모델을 활용하면 예측에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
이 GARCH 지표는 시장의 변동성이 높을 때 값이 증가합니다. 또한, 시장의 변화나 변동성을 예측하는 데 도움을 줍니다. 상승 또는 하락 추세가 있을 때 지표의 값이 더 커지는 경향이 있습니다. 여러분의 의견이나 피드백은 언제나 환영입니다. 지표 개선에 큰 도움이 될 거예요!
버전 1.1에서는 GARCH(1,1) 설정을 반전시킬 수 있는 기능이 추가되었습니다. 기본 설정으로도 사용할 수 있으니, 이전에 다운로드하신 분들은 개선된 버전을 다시 다운로드하여 테스트해보세요.
버전 1.2에서는 더 많은 파라미터를 커스터마이즈할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 이 새로운 코드를 사용해본 결과, 정말 훌륭한 성과를 얻을 수 있었습니다.
댓글 0