皆さん、こんにちは！今日はトレーディングコミュニティにちょっとした貢献をしたいと思います。私のインジケーターはエドガー・ピーターズの研究に触発されて作成しました。このインジケーターは、ボラースレフモデルに基づくフラクタルボラティリティインジケーターです。ARMAやARCHモデルを活用することで、予測に役立つ部分もあります。
このインジケーターは、マーケットのボラティリティが高いときに値が上昇します。変動や変化も予測可能です。上昇または下降の傾向があるときには、インジケーターの値が大きくなる傾向があります。インジケーターの改善に関するフィードバックは大歓迎です！
バージョン1.1では、GARCH(1,1)を反転させることができるか、デフォルトの動作のままにすることができます。すでにダウンロード済みの方は、改善を試すために再ダウンロードしてください。
バージョン1.2では、さらに多くのパラメータをカスタマイズできるようになりました。この新しいコードを使った結果は非常に良好です。
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