Guida all'Indicatore Extrapolatore per Trader: Metodi e Funzionamento

In questo articolo, esploreremo l'Indicatore Extrapolatore e i vari metodi che puoi utilizzare per migliorare le tue previsioni di trading.

Metodi di Previsione

L'indicatore si basa su diversi metodi, selezionabili tramite la variabile di input Method:

Metodo 1: Esplorazione di Fourier; le frequenze sono calcolate utilizzando l'Algoritmo di Quinn-Fernandes.
Metodo 2: Metodo di Autocorrelazione.
Metodo 3: Metodo di Burg Pesato.
Metodo 4: Metodo di Burg con funzione di pesatura Helme-Nikias.
Metodo 5: Metodo Itakura-Saito (geometrico).
Metodo 6: Metodo di Covarianza Modificato.

Predizione Lineare

I metodi da 2 a 6 si basano sulla previsione lineare, che cerca di trovare i valori futuri come funzioni lineari dei valori passati. Assumiamo di avere una serie di prezzi x[0]..x[n-1], dove l'indice più alto è quello dell'ultimo prezzo. La previsione del prezzo futuro x[n] viene calcolata come:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

Dove a[i=1..p sono i coefficienti del modello e p è l'ordine del modello. I metodi elencati da 2 a 6 trovano i coefficienti a[] riducendo l'errore quadratico medio sui n-p barre di addestramento. È possibile raggiungere un errore di previsione zero risolvendo direttamente il sistema di equazioni con n=2*p tramite il metodo di Levinson-Durbin. Tuttavia, questo metodo presenta instabilità nella previsione dei valori futuri, motivo per cui non è stato incluso.

Parametri di Input

Gli altri parametri di input sono:

LastBar: numero dell'ultima barra nei dati storici.
PastBars: numero delle barre passate utilizzate per la previsione dei valori futuri.
LPOrder: ordine del modello lineare come frazione del numero delle barre passate (0..1).
FutBars: numero delle barre future previste.
HarmNo: numero massimo di frequenze per il Metodo 1 (0 significa tutte le frequenze).
FreqTOL: imprecisione del calcolo delle frequenze per il Metodo 1 (se >0.001 non converge).
BurgWin: numero della funzione di pesatura per il Metodo 2 (0=Rettangolare 1=Hamming 2=Parabolico).

Visualizzazione dei Risultati

L'indicatore disegna due linee: la linea blu rappresenta i prezzi del modello sulle barre di addestramento, mentre la linea rossa mostra i prezzi futuri previsti.

Esempi di Metodi

Metodo 1: Esplorazione di serie di Fourier

Metodo 3: Metodo di Burg

Metodo 6: Metodo di Covarianza Modificato

Richiesta di Collaborazione

Se qualcuno riuscirà a sviluppare un EA profittevole basato su questo indicatore, chiedo di condividere le proprie idee via e-mail come specificato nel codice.