Autor original:
Eva Ruft
Hoje, vamos falar sobre um indicador simples, mas poderoso, que calcula a volatilidade arredondada de um ativo financeiro. A volatilidade, que é um fator crucial para nós traders, é medida em pontos com base nos preços máximos e mínimos das velas Heiken Ashi suavizadas.
Neste indicador, a volatilidade é calculada como a diferença entre o preço máximo e o mínimo das velas Heiken_Ashi_Suavizado. O valor resultante é convertido em pontos e arredondado de acordo com os parâmetros de grade de coordenadas definidos pelos valores de entrada StartLevel e LevelsStep.
//+----------------------------------------------+//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |//+----------------------------------------------+input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // Método de suavizaçãoinputuint HLength=5; // Profundidade de suavização inputint HPhase=100 // Parâmetro de suavização//---- para JJMA dentro da faixa de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição;//---- para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lentainputint Shift=0 // deslocamento horizontal do indicador em barrasinputuint LevelsTotal=20 // número de níveisinputuint StartLevel=100 // nível inicialinputuint LevelsStep=100 // distância entre níveisinputcolor LevelsColor=clrDarkOrange; // cor dos níveis
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (certifique-se de copiar para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média de Séries de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Fig.1. Indicador Volatility2Step
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