Autor original:
Eva Ruft
Hoy vamos a hablar sobre un indicador muy útil que calcula la volatilidad redondeada de un activo financiero. La volatilidad, en este caso, se determina a partir de los precios máximos y mínimos de las velas Heiken Ashi suavizadas.
La volatilidad se calcula como la diferencia entre el precio máximo y el mínimo de las velas Heiken Ashi Suavizado. El valor resultante se convierte en puntos y se redondea según el paso de la cuadrícula de coordenadas definido por los valores de entrada StartLevel y LevelsStep.
//+----------------------------------------------+//| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |//+----------------------------------------------+input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // Método de suavizadoinputuint HLength=5; // Profundidad de suavizado inputint HPhase=100 // Parámetro de suavizado,3//---- para JJMA en el rango de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de transición;//---- para VIDIA es un período CMO, para AMA es un período de media lentainputint Shift=0 // Desplazamiento horizontal del indicador en barrasinputuint LevelsTotal=20 // Número de nivelesinputuint StartLevel=100 // Nivel inicialinputuint LevelsStep=100 // Distancia entre nivelesinputcolor LevelsColor=clrDarkOrange; // Color de niveles
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (asegúrate de copiarla en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). La utilización de estas clases se describe detalladamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales".

Fig.1. Indicador Volatility2Step

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