Basisinformatie (beschrijving door Alan Hull)
Door Alan Hull
In 2005, terwijl ik aan een nieuwe indicator werkte, raakte ik tijdelijk afgeleid door het probleem van de vertraging in voortschrijdende gemiddelden. Dit leidde tot de ontwikkeling van de Hull Moving Average.
Sindsdien heeft de HMA zijn weg gevonden naar grafiekprogramma's over de hele wereld en wordt deze regelmatig besproken op handelsforums in verschillende talen. Het was het resultaat van een intellectuele nieuwsgierigheid die ik in het publieke domein heb geplaatst door het schrijven van het volgende artikel Alan Hull's Hull Moving Average.
De Hull Moving Average lost het oude dilemma op van het maken van een voortschrijdend gemiddelde dat responsiever is voor de huidige prijsbewegingen, terwijl het de gladheid behoudt. In feite elimineert de HMA bijna volledig de vertraging en verbetert tegelijkertijd de gladheid.
Om te begrijpen hoe het beide tegenstrijdige uitkomsten tegelijkertijd bereikt, moeten we beginnen met een gemakkelijk te begrijpen referentiekader. De volgende grafiek bevat een eenvoudige voortschrijdende gemiddelde over 16 weken die constant achterloopt op de prijsbeweging en een slechte gladheid vertoont.
Formule voor de Hull Moving Average (HMA)
Integer(SquareRoot(Periode)) WMA [2 x Integer(Periode/2) WMA(Prijs) - Periode WMA(Prijs)]
Deze versie is een afwijking van de originele indicator, aangezien deze gebruik maakt van wat
Reactie 0