Asas (Penerangan oleh Alan Hull)
Oleh Alan Hull
Pada tahun 2005, ketika saya sedang mengerjakan indikator baru, saya teralihkan sejenak untuk menyelesaikan masalah lag dalam purata bergerak, yang akhirnya melahirkan Hull Moving Average.
Sejak itu, HMA telah menjadi pilihan ramai dalam program carta di seluruh dunia dan sering dibincangkan dalam forum trader dalam pelbagai bahasa. Ia adalah hasil dari rasa ingin tahu intelektual yang saya kongsikan kepada umum melalui artikel ini Alan Hull Moving Average.
Hull Moving Average menyelesaikan dilema lama tentang bagaimana menjadikan purata bergerak lebih responsif terhadap aktiviti harga semasa sambil mengekalkan kelancaran garis. Sebenarnya, HMA hampir menghapuskan lag sepenuhnya dan pada masa yang sama meningkatkan kelancaran.
Untuk memahami bagaimana ia mencapai kedua-dua hasil yang bertentangan ini, kita perlu bermula dengan rujukan yang mudah difahami. Carta berikut menunjukkan purata bergerak sederhana 16 minggu yang sentiasa ketinggalan dari aktiviti harga dan mempunyai kelancaran yang kurang memuaskan.
Formula Hull Moving Average (HMA)
Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) - Period WMA(Price)]
Versi ini adalah penyimpangan dari indikator asal kerana ia menggunakan apa yang dipanggil "kelajuan" dalam parameter. "Kelajuan" membolehkan anda menyesuaikan kelancaran dan masa reaksi terhadap perubahan mendadak di pasaran, menjadikannya lebih fleksibel. Selain itu, versi ini adalah sebahagian dari siri "kembali ke asas": kerana kelajuan pelaksanaan adalah apa yang kita perlukan tidak kira versi MetaTrader yang kita gunakan, versi ini mengira HMA sedemikian rupa sehingga mengubah tempoh HMA tidak mengubah masa pelaksanaan.
Seperti biasa, disarankan untuk melakukan beberapa percubaan dengan parameter sebelum menggunakannya dalam keputusan perdagangan.
Komen 0