Hurst Exponent เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความจำระยะยาวของชุดข้อมูลเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาอาศัยกันของชุดข้อมูลเวลา และอัตราที่การพึ่งพาเหล่านี้ลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างค่าคู่หนึ่งเพิ่มขึ้น ในอดีต การศึกษาเกี่ยวกับ Hurst Exponent ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในด้านไฮโดรโลยี เพื่อหาขนาดเขื่อนที่เหมาะสมสำหรับแม่น้ำไนล์ ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนทั้งฝนและแล้งในระยะยาว ชื่อ "Hurst Exponent" หรือ "Hurst Coefficient" มาจาก Harold Edwin Hurst (1880 - 1978) ซึ่งเป็นนักวิจัยหลักในงานศึกษาเหล่านี้ และการใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน H สำหรับตัวชี้วัดนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับชื่อของเขาด้วย
Hurst Exponent มักถูกเรียกว่า "ดัชนีความพึ่งพา" หรือ "ดัชนีความพึ่งพาระยะยาว" โดยมีการคำนวณเพื่อวัดแนวโน้มสัมพัทธ์ของชุดข้อมูลเวลา ว่าจะมีการถอยกลับไปที่ค่าเฉลี่ยอย่างแข็งแกร่งหรือจะมีการกระจุกตัวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- ค่าของ H ในช่วง 0.5 - 1 หมายถึงชุดข้อมูลเวลาที่มีความพึ่งพาในระยะยาวในเชิงบวก ซึ่งหมายความว่าค่าที่สูงในชุดจะมีแนวโน้มที่จะตามมาด้วยค่าที่สูงอีก และค่าที่สูงในอนาคตจะมีแนวโน้มที่จะสูงเช่นกัน
- ค่าของ H ในช่วง 0 - 0.5 หมายถึงชุดข้อมูลเวลาที่มีการสลับระหว่างค่าที่สูงและต่ำ ซึ่งหมายความว่าค่าที่สูงหนึ่งค่ามักจะตามมาด้วยค่าต่ำ และค่าหลังจากนั้นจะมีแนวโน้มที่จะสูง โดยแนวโน้มนี้จะมีการสลับกันเป็นระยะเวลานานในอนาคต
- ค่าของ H = 0.5 สามารถบ่งบอกถึงชุดข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กันโดยสิ้นเชิง แต่แท้จริงแล้ว เป็นค่าใช้กับชุดข้อมูลที่มีการพึ่งพาในระยะสั้นที่เป็นบวกหรือลบ แต่ค่าที่แน่นอนของการพึ่งพาเหล่านั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วไปสู่อันศูนย์ ซึ่งต่างจากการลดลงตามกฎหมายพลังงานในกรณี 0.5 < H < 1 และ 0 < H < 0.5
ความคิดเห็น 0