Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Indicador Estocástico (Estocástico suavizado de período q) de William Blau se basa en el Indicador Estocástico clásico (puedes consultarlo en Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Este indicador muestra la distancia entre el precio de cierre y el precio más bajo de los últimos q barras. El valor numérico del Estocástico indica la posición del precio en relación al mínimo del período (q barras), con valores que son >=0.
- El archivo WilliamBlau.mqh debe ser colocado en carpeta_de_datos_terminal\MQL5\Include\
- El archivo Blau_TStoch.mq5 debe ser colocado en carpeta_de_datos_terminal\MQL5\Indicators\
Indicador Estocástico Blau_TStoch
Cálculo:
La siguiente fórmula se utiliza para el cálculo del Estocástico de período q:
stoch(precio,q) = precio - LL(q)
donde:
- precio - precio de cierre del marco temporal actual;
- q - número de barras utilizadas en el cálculo del Estocástico;
- LL(q) - precio más bajo de las q barras.
El Estocástico suavizado de período q se calcula de la siguiente manera:
TStoch(precio,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(precio,q) ,r),s),u)
donde:
- precio - precio de cierre;
- q - número de barras utilizadas en el cálculo del Estocástico;
- stoch(precio,q)=precio-LL(q) - Estocástico de período q;
- EMA(stoch(precio,q),r) - 1ª suavización - media móvil exponencial suavizada con período r, aplicada al Estocástico;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ª suavización - EMA de período s, aplicada al resultado de la 1ª suavización;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ª suavización - EMA de período u, aplicada al resultado de la 2ª suavización.
Parámetros de entrada:
- q - período utilizado para el cálculo del Estocástico (por defecto q=5);
- r - período de la 1ª EMA, aplicada al estocástico (por defecto r=20);
- s - período de la 2ª EMA, aplicada al resultado de la 1ª suavización (por defecto s=5);
- u - período de la 3ª EMA, aplicada al resultado de la 2ª suavización (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRECIO_CIERRE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u =1, no se utiliza suavización;
- Las tasas mínimas = (q-1+r+s+u-3+1).
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