Autore: Andrey N. Bolkonsky
L'indicatore Moving Averages Convergence/Divergence (MACD) di William Blau è descritto nel libro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis.
L'indicatore MACD è la differenza tra due medie mobili esponenziali (EMA) (la EMA veloce ha un periodo s e la EMA lenta ha un periodo r).
Il segno del MACD indica la posizione relativa della EMA veloce con periodo s e della EMA lenta con periodo r. È positivo quando EMA(s) > EMA(r) e negativo se EMA(s)
- Assicurati di posizionare WilliamBlau.mqh nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Posiziona Blau_SM_Stochastic.mq5 nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Moving Averages Convergence/Divergence di William Blau.
Calcolo:
Il MACD viene calcolato con la seguente formula:
macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)
s < r
dove:
- price - prezzo di chiusura del periodo corrente;
- EMA(price,r) - EMA lenta con periodo r, applicata al prezzo;
- EMA(price,s) - EMA veloce con periodo s, applicata al prezzo.
La formula del MACD di William Blau è la seguente:
MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)
s < r
dove:
- price - prezzo di chiusura;
- EMA(price,r) - prima smoothing - EMA lenta, applicata al prezzo;
- EMA(price,s) - seconda smoothing - EMA veloce, applicata al prezzo;
- macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - convergenza/divergenza delle medie mobili;
- EMA(macd(r,s),u) - terza smoothing (con periodo u), applicata al MACD.
- r - periodo della prima EMA (lenta), applicata al prezzo (di default r=20);
- s - periodo della seconda EMA (veloce), applicata al prezzo (di default s=5);
- u - periodo della terza EMA, applicata al MACD (di default u=3);
- AppliedPrice - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (secondo William Blau, nel codice non ci sono controlli);
- u>0. Se u=1, non viene applicata alcuna smoothing;
- Min. rates =([max(r,s)]+u-2+1).
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