L'indicatore R-Quadrato è uno strumento fondamentale per analizzare la correlazione con la linea di regressione lineare. Valori vicini a 1,0 indicano una relazione perfetta, mentre valori vicini a 0,0 segnalano una relazione debole.
Per approfondire, ti consiglio di consultare la guida di Metastock.
Per stabilire se il trend è statisticamente significativo per un dato periodo di regressione lineare, è utile tracciare l'indicatore R-Quadrato e fare riferimento alla tabella sottostante. Questa tabella mostra i valori di R-Quadrato richiesti per un livello di confidenza del 95% in vari periodi di tempo. Se il valore di R-Quadrato è inferiore ai valori critici mostrati, dovresti considerare che i prezzi non mostrano un trend statisticamente significativo.
Numero di Periodi | Valore Critico R-Quadrato (95% di confidenza):
- 5 0.77
- 10 0.40
- 14 0.27
- 20 0.20
- 25 0.16
- 30 0.13
- 50 0.08
- 60 0.06
- 120 0.03
Potresti anche prendere in considerazione l'idea di aprire una posizione a breve termine contraria al trend prevalente quando osservi l'R-Quadrato stabilizzarsi a livelli estremi. Ad esempio, se la pendenza è positiva e l'R-Quadrato supera 0,80 iniziando a scendere, potresti considerare di vendere o aprire una posizione corta.
Ci sono molti modi per utilizzare i risultati della regressione lineare di R-Quadrato e Slope nei sistemi di trading. Per un approfondimento più dettagliato, ti consiglio il libro "The New Technical Trader" di Tushar Chande e Stanley Kroll.
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