Autore: Andrey N. Bolkonsky
L'Indice Candlestick (CSI), basato sull'Indicatore di Momentum Candlestick, è descritto da William Blau nel suo libro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
I valori dell'Indice Candlestick sono normalizzati (intervallo di prezzi) e mappati nell'intervallo [–100,+100]. I valori positivi del CSI corrispondono a stati di ipercomprato del mercato, mentre i valori negativi indicano stati di ipervenduto.
- Il file WilliamBlau.mqh deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Il file Blau_CSI.mq5 deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indice Candlestick di William Blau
Calcolo:
L'Indice Candlestick è calcolato tramite la seguente formula:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(prezzo1,prezzo2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(prezzo1,prezzo2,q,r,s,u)
CSI(prezzo1,prezzo2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
se EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, allora CSI(prezzo1,prezzo2,q,r,s,u)=0
Quando:
- q - numero di barre utilizzato nel calcolo del Momentum Candlestick a q periodi;
- prezzo1 - prezzo di chiusura;
- prezzo2 - prezzo di apertura di q barre fa;
- cmtm(prezzo1,prezzo2,q)=prezzo1-prezzo2[q-1] - Momentum Candlestick a q periodi;
- LL(q) - prezzo più basso (q barre);
- HH(q) - prezzo più alto (q barre);
- HH(q) - LL(q) - Intervallo di Prezzo (q barre);
- CMtm(prezzo1,prezzo2,q,r,s,u) - Momentum Candlestick triplo smussato;
- EMA(...,r) - 1° smussatura - EMA(r), applicata a:
- Momentum Candlestick (q barre);
- Intervallo di Prezzo (q barre);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2° smussatura - EMA(s), applicata al risultato della 1° smussatura;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3° smussatura - EMA(u), applicata al risultato della 2° smussatura.
- q - numero di barre utilizzato nel calcolo del Momentum Candlestick (di default q=1);
- r - periodo della 1° EMA(r), applicata al Momentum Candlestick (di default r=20);
- s - periodo della 2° EMA(s), applicata al risultato della 1° smussatura (di default s=5);
- u - periodo della 3° EMA(u), applicata al risultato della 2° smussatura (di default u=3);
- AppliedPrice1 - tipo di prezzo (di default AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo di prezzo (di default AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, la smussatura non è utilizzata;
- Min. tassi = (q-1+r+s+u-3+1).
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