Indice de Random Walk : Un Indicateur Incontournable pour MetaTrader 5

Description générale :

L'indice de random walk a été développé par Michael Poulos pour déterminer si l'évolution actuelle du prix d'un actif montre un comportement de "random walk" ou s'il résulte d'une tendance statistiquement significative, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

• L'indice de random walk se compose de deux lignes : RWI High et RWI Low, qui mesurent la force des tendances haussières et baissières.
• Lorsque RWI High est au-dessus de RWI Low, cela signifie qu'il y a plus de force à la hausse qu'à la baisse, et vice versa.
• Si RWI High ou RWI Low dépasse la barre de 1, cela indique qu'une tendance forte et non aléatoire est présente. Des valeurs inférieures à 1 suggèrent que le mouvement pourrait être aléatoire, faute de force suffisante pour indiquer le contraire.

Calcul :

Le calcul pour les périodes hautes, ou RWI High, est :

Le calcul pour les périodes basses, ou RWI Low, est :

Modifications :

• Une version a été publiée ici Indice de Random Walk
• Contrairement à de nombreuses versions de cet indicateur disponibles sur le net (qui utilisent des approximations omettant le véritable calcul), la première version calculait déjà correctement le RWI - celle-ci le fait aussi correctement.
• Deux problèmes ont nécessité une attention particulière dans la version originale :
• Dans sa forme originale, il est difficile à utiliser (le RWI est un indicateur "nerveux" - avec beaucoup de variations soudaines, il n'est pas facile de déterminer la "tendance")
• Il a un calcul très complexe (un type de boucle imbriquée qui ne peut pas être évitée dans de nombreux cas) - et pour des périodes plus longues, il est lourd pour le processeur.
• Ces deux problèmes ont été résolus dans cette version :
• L'interface a été modifiée pour la rendre (à mon avis) plus facile à suivre.
• Dans de nombreux cas, elle est significativement plus rapide (le temps de back-testing a été amélioré, avec une vitesse moyenne multipliée par 10 à 15 fois pour les valeurs par défaut ; pour les périodes plus longues, la différence est encore plus importante).