Indikator Uniformity Factor untuk MetaTrader 5: Meningkatkan Analisis Trading Anda -

Halo trader! Kali ini kita akan membahas mengenai Indikator Uniformity Factor, sebuah alat analisis yang bisa membantu kita memahami pergerakan harga dengan lebih baik. Indikator ini bukan sinyal trading, melainkan alat yang dirancang untuk menguji hipotesis bahwa deret harga mengikuti pola "random walk" atau pergerakan acak yang bersifat Gaussian. Dengan memahami ini, kita bisa membangun transformasi parametrik dari perubahan harga menjadi deret waktu yang lebih stabil dan dapat diprediksi, terutama dalam hal volatilitas.

Sebagaimana kita ketahui, jarak yang diharapkan untuk variabel "random walk" setelah N langkah bisa diperkirakan dengan menggunakan deviasi standar dikalikan dengan akar kuadrat dari N (sqrt(N) atau N^0.5).

Indikator ini menghitung statistik perubahan harga rata-rata (per bar) untuk subrange bar yang telah ditentukan. Proses "penghitungan rata-rata" dilakukan dengan mengambil jarak (jumlah bar hingga N) yang dipangkatkan dengan F—sebuah faktor yang berkisar antara 0.1 hingga 1 dengan langkah 0.1.

Semua bar yang tersedia pada grafik saat ini digunakan untuk mengumpulkan statistik dalam jendela geser dengan maksimal N bar.

Setelah itu, indikator ini mencari distribusi statistik yang paling "teratur" di antara berbagai nilai F dan menampilkan histogram untuk faktor ini (yang dianggap optimal), biasanya antara 0.5 atau 0.6. Setiap kolom pada histogram menunjukkan delta rata-rata dari poin per bar untuk durasi trading yang sesuai (jumlah bar), di mana "penghitungan rata-rata" dilakukan dengan N^F (jika F=1, Anda akan mendapatkan penghitungan rata-rata standar).

Indikator ini juga dapat menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi secara otomatis "keteraturan" (datar) dari kurva statistik:

minimum dari varians;
minimum perbedaan antara triple M (Mean, Median, Mode), sebagai kesalahan kuadrat;
minimum koefisien Gini;

Mengetahui faktor optimal ini dapat sangat berguna untuk:

normalisasi data input (perubahan harga) untuk jaringan saraf dan algoritma pembelajaran mesin lainnya;
perkiraan jumlah bar yang cukup untuk sampling dalam satu vektor input untuk analisis dalam sistem trading volatilitas;
deteksi simbol dan/atau timeframe dengan anomali (F yang tidak standar atau singularitas dalam kurva distribusi);

Input

Period — jarak maksimal dalam bar (N) untuk mengumpulkan statistik rentang harga, default 200;
Factor — eksponen untuk "penghitungan rata-rata" atas jarak, default 0 (artinya autodeteksi), Anda bisa memasukkan nilai kustom antara 0.0 dan 1.0 untuk estimasi, misalnya 0.525;
Method — salah satu metode estimasi keteraturan: varians, triple_M, Gini;
MaxBars — batas jumlah bar untuk menghitung statistik, default 0 (artinya semua bar yang tersedia);

Catatan: Jika Anda menggunakan jumlah bar yang tidak terbatas atau ratusan ribu bar di grafik, perhitungan mungkin memakan waktu, jika ini menjadi masalah, pertimbangkan untuk membatasi jumlah bar menjadi puluhan ribu.

Output

Indikator ini menampilkan histogram biru dari perubahan harga rata-rata per bar untuk setiap jarak dalam rentang jarak (1..Period) dan untuk faktor keteraturan yang dipilih.

Selain itu, jumlah bar (jarak) yang terus meningkat ditampilkan sebagai histogram kedua (oranye), hanya sebagai referensi.

Tabel lengkap dari faktor yang diuji dan metrik yang sesuai dari deret waktu saat ini dicetak di log.

Tangkapan Layar

Tangkapan layar berikut menunjukkan indikator ini pada 3 timeframe: D1, H1, dan M1.

Setiap grafik berisi 2 instance dari indikator:

yang atas dikonfigurasi untuk autodeteksi F oleh Gini, dan nilai yang ditemukan (bervariasi antara 0.4 sekali, dan 0.5 dua kali) ditampilkan di judul, ditandai dengan asterisk;
yang bawah dikonfigurasi untuk F=0.6 yang sudah ditentukan;

2 indikator Uniformity Factor pada XAGUSD,D1

2 indikator Uniformity Factor pada XAGUSD,H1

2 indikator Uniformity Factor pada XAGUSD,M1

Indikator Uniformity Factor untuk MetaTrader 5: Meningkatkan Analisis Trading Anda

Input

Output

Tangkapan Layar

Postingan terkait