La méthode Kairi, ou KRI, est un indicateur qui fonctionne de manière similaire à Momentum, mais avec une application légèrement différente.
Cet oscillateur fluctue autour de 0, mais sa plage de fluctuation est plus large. Un lissage de période 13 est recommandé. Le KRI peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps et est l'un des oscillateurs les plus simples à maîtriser. Lors de sa création, il calcule la déviation d'un prix par rapport à sa moyenne mobile simple, et le résultat est exprimé en pourcentage de cette moyenne.
Voici la formule de calcul de l'indicateur :
KRI = 100 * (PRIX[bar] - SMA(PRIX[bar], période)) / SMA(PRIX[bar], période)
où :
- PRIX[bar] - prix ;
- SMA() - algorithme de lissage ;
- période - période de lissage SMA() ;
- bar - index de la bougie.
Si le mouvement des prix ne présente pas de tendance clairement définie, une valeur positive importante du KRI indique un surachat, ce qui peut être un signal pour ouvrir une position à la vente. À l'inverse, une valeur négative significative est un signal d'achat.
Lorsqu'une tendance claire est en place, le KRI générera des valeurs positives stables durant une tendance baissière en raison du décalage temporel entre la moyenne mobile et le prix actuel. En revanche, il produira des valeurs négatives stables lors d'une tendance haussière. Ainsi, si les valeurs de l'indicateur restent longtemps soit positives, soit négatives, cela peut également servir d'indicateur de tendance.
Les signaux se produisent lorsque les valeurs de l'indicateur passent au-dessus de +1 (zone de surachat) et en dessous de -1 (zone de survente) avant de revenir vers le milieu. Une divergence haussière ou une convergence baissière entre l'indicateur et le prix sert aussi d'indice supplémentaire.
L'indicateur utilise la classe CMoving_Average de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh pour sa compilation. L'utilisation de cette classe est décrite en détail dans l'article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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