Introduction à la Moyenne Mobile Hull
Par Alan Hull
En 2005, alors que je travaillais sur un nouvel indicateur, je me suis retrouvé à résoudre le problème du décalage dans les moyennes mobiles, ce qui a donné naissance à la Moyenne Mobile Hull.
Depuis, la HMA a fait son chemin dans les programmes de chartisme à travers le monde et est souvent discutée sur les forums de traders dans différentes langues. C'était le résultat d'une curiosité intellectuelle que j'ai mise à disposition du public en écrivant l'article suivant Moyenne Mobile Hull par Alan Hull.
La Moyenne Mobile Hull résout le vieux dilemme de rendre une moyenne mobile plus réactive à l'activité actuelle des prix tout en maintenant la douceur de la courbe. En fait, la HMA élimine presque complètement le décalage tout en améliorant le lissage.
Pour comprendre comment elle réussit à atteindre ces deux objectifs apparemment opposés en même temps, nous devons commencer avec un cadre de référence facilement compréhensible. Le graphique suivant contient une moyenne mobile simple de 16 semaines qui accuse constamment un retard sur l'activité des prix et présente un lissage médiocre.
Formule de la Moyenne Mobile Hull (HMA)
Integer(SquareRoot(Période)) WMA [2 x Integer(Période/2) WMA(Prix) - Période WMA(Prix)]
Cette version s'écarte de l'indicateur original puisqu'elle utilise ce qu'on appelle une "vitesse" dans les paramètres. La "vitesse" vous permet de peaufiner davantage le lissage et le temps de réaction aux changements brusques du marché, rendant ainsi l'indicateur plus flexible. De plus, cette version fait partie de la série « retour aux fondamentaux » : il semble que la rapidité d'exécution soit toujours ce dont nous avons besoin, peu importe la version de MetaTrader que nous utilisons. Cette version calcule la HMA de manière à ce que le changement de la période de la HMA n'affecte pas le temps d'exécution.
Comme d'habitude, il est conseillé d'expérimenter avec les paramètres avant de l'utiliser dans vos décisions de trading.
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