Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) ist ein dynamischer Indikator, der bei der Trendverfolgung hilft. Er zeigt die Korrelation zwischen zwei gleitenden Durchschnitten an.
Moving Average Convergence/Divergence, MACD
Der technische Indikator MACD berechnet sich aus der Differenz zwischen dem 26-Perioden und dem 12-Perioden Exponential Moving Average (EMA). Um Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten klar darzustellen, wird auf dem MACD-Chart eine sogenannte Signallinie (gleitender Durchschnitt der 9-Perioden-Indikatoren) eingezeichnet.
Der MACD ist besonders effektiv in Märkten mit starken Schwankungen. Es gibt drei beliebte Möglichkeiten, den MACD zu nutzen: Kreuzungen, überkaufte/überverkaufte Bedingungen und Divergenzen.
Die grundlegende Handelsregel für den MACD besagt, dass man verkauft, wenn der MACD unter die Signallinie fällt. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der MACD über die Signallinie steigt. Auch das Handeln, wenn der MACD über oder unter null geht, ist weit verbreitet.
Der MACD kann auch als Indikator für überkaufte oder überverkaufte Märkte verwendet werden. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt sich deutlich vom längeren gleitenden Durchschnitt entfernt (d.h. der MACD steigt), ist es wahrscheinlich, dass der Preis des Wertpapiers überdehnt ist und bald zu realistischeren Niveaus zurückkehrt.
Ein Hinweis darauf, dass das Ende des aktuellen Trends nahe sein könnte, tritt auf, wenn der MACD sich vom Wertpapier entfernt. Eine bullische Divergenz zeigt sich, wenn der MACD neue Höchststände erreicht, während die Preise keine neuen Höchststände erreichen. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der MACD neue Tiefststände erreicht, während die Preise keine neuen Tiefststände erreichen. Beide Divergenzen sind besonders signifikant, wenn sie in relativ überkauften oder überverkauften Bereichen auftreten.
Der MACD wird berechnet, indem der Wert des 26-Perioden-EMA vom 12-Perioden-EMA subtrahiert wird. Anschließend wird ein 9-Perioden gestrichener einfacher gleitender Durchschnitt des MACD (die Signallinie) über dem MACD eingezeichnet.
MACD = EMA(SCHLUSS, 12) - EMA(SCHLUSS, 26)
SIGNALLINE = SMA(MACD, 9)
Dabei gilt:
EMA – der Exponential Moving Average;
SMA – der Simple Moving Average;
SIGNALLINE – die Signallinie des Indikators.
Technische Indikatorbeschreibung
Eine vollständige Beschreibung des MACD finden Sie in der Technischen Analyse: Moving Average Convergence/Divergence.
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