MACD 모멘텀 지표는 히스토그램 MACD의 모멘텀 10을 기준으로 하며, 3일 간의 스무딩이 적용됩니다.
이 지표는 Tom Aspray의 아이디어에서 출발했으며, 그가 의도한 것과 동일한지는 알 수 없지만, 확실히 유용할 수 있습니다.
"1986년 가을, Tom Aspray는 새로운 지표인 MACD 히스토그램/모멘텀 작업을 마쳤습니다. MACD(수렴/발산)는 훌륭한 지표지만, 주간 데이터에서 신호가 종종 지연되는 경향이 있습니다. 수렴/발산 지표는 Gerald Appel에 의해 개발되었으며, 그는 여러 훌륭한 기술 도구들을 만들어냈습니다.
Tom은 1984년 CompuTrac 컨퍼런스에서 MACD에 대한 그의 작업을 처음 발표했습니다. 그 당시에는 소수의 분석가들만이 이 지표를 알고 있었고, 상품 시장에서 사용하고 있는 경우는 거의 없었습니다. 현재는 널리 사용되는 기술 도구로 자리 잡았습니다.
Tom은 MACD를 최적화하기 위해 세 가지 지수 이동 평균에 대한 다양한 입력 조합을 테스트하여 작업을 진행했습니다. 이동 평균 변수를 변경함으로써 결과는 극적으로 달라질 수 있습니다.
예를 들어, 기본값인 은(12일, 26일 및 차이의 9기 지수 이동 평균)은 항상 수익성이 높은 것은 아니었지만, (10, 20, 9) 조합은 54%의 수익률을 기록하며 평균 67.5포인트의 수익과 평균 34포인트의 손실을 보였습니다.
MACD를 거의 5년 동안 연구하고 사용한 후, Tom은 최적화 외에도 교차 신호를 예측하는 방법이 분명한 장점이 될 것이라고 느꼈습니다. 여러 대안을 검토하고 테스트한 끝에, MACD의 히스토그램 형태(즉, MACD-H)의 10일 모멘텀(3일 스무딩)을 사용하는 것이 꽤 좋은 결과를 가져온다는 것을 발견했습니다."
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