MACDモメンタムインジケーター(赤いラインはMACDヒストグラムのモメンタム10で、3日間スムージングされています)についてお話しします。
このインジケーターはトム・アスプレイのアイデアから生まれたもので、彼が考えていたものと同じかどうかは分かりませんが、非常に役立つかもしれません。
「1986年の秋、トム・アスプレイは新しいインジケーター、MACDヒストグラム/モメンタムの作業を完成させました。MACD(収束/発散)は優れたインジケーターですが、週次データで実行すると信号が遅れることがよくあります。収束/発散はジェラルド・アペルによって開発され、彼は多くの優れたテクニカルツールを作成しています。
トムは1984年のコンピュータトラック会議でMACDに関する彼の研究を初めて発表しました。その当時、ほとんどのアナリストはこのインジケーターを知らず、商品市場で使用している人は少数でした。しかし、今では広く使用されているテクニカルツールです。
トムは3つの指数移動平均のさまざまな入力の組み合わせをテストすることでMACDの最適化に取り組みました。そして、移動平均の変数を変更することで、結果が劇的に異なることが分かりました。
例えば、銀のデフォルト設定(12日、26日、9期間の指数移動平均の差)は常に利益をもたらすわけではありませんでしたが、(10, 20, 9)の組み合わせは54%の確率で利益をもたらし、平均利益は67.5ポイント、平均損失はわずか34ポイントでした。
約5年間MACDを研究・使用した後、トムは最適化に加えて、クロスオーバーを予測する方法が大きな利点になると感じました。いくつかの代替案を検討した結果、MACDをヒストグラム形式で10日間のモメンタム(3日間スムージング)で実行することで、結果が非常に良好であることを発見しました。」


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