Perché parliamo di questo indicatore?
Quando si leggono le descrizioni di alcuni indicatori, ci si imbatte spesso in frasi come queste:
L'indicatore McGinley Dynamic è una forma di media mobile progettata per seguire il mercato meglio rispetto agli indicatori di media mobile tradizionali. Si tratta di un indicatore tecnico che migliora le linee delle medie mobili, adattandosi ai cambiamenti nella velocità di mercato...
In questo contesto, ci si potrebbe chiedere: cosa rende questo indicatore così “speciale”? C'è molta confusione su come vengono calcolate le varie versioni disponibili, e sembra che, per quanto riguardano MetaTrader, la formula utilizzata sia quasi sempre errata. Questa versione utilizza sia la formula originale che una formula "migliorata".
La versione originale, senza entrare troppo nei dettagli, è, al di là delle descrizioni entusiastiche, "più lenta" rispetto alle medie standard (cioè presenta un ritardo maggiore rispetto alle medie con cui viene solitamente confrontata, come EMA o SMA). Alcuni potrebbero sostenere che ciò sia fatto intenzionalmente per seguire il "trend", ma lasciamo questa discussione ad altri. La verità è che nel frattempo è emersa una formula "migliorata" che ha ovviamente l'intenzione di avvicinare i valori dell'indicatore a quelli delle medie confrontate, rendendosi così simile all'EMA. Questa versione è in grado di calcolare sia la formula originale che quella "migliorata". La formula originale è:
Confronto tra la formula originale, EMA e SMA (le linee grigie)
Confronto tra la formula "migliorata" rispetto alle stesse EMA e SMA
Come utilizzare l'indicatore:
Usalo come qualsiasi altro indicatore medio applicato ai prezzi.
Importante:
Dalla formula originale si evince che l'indicatore presenta un difetto fatale: se ci sono valori pari a 0 nella serie a cui è applicato, l'indicatore non produce risultati significativi. Dovrebbe essere utilizzato solo su dati che non contengono mai valori pari a 0.
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