La Media Mobile Ponderata per Distanza Inversa (IDWma) è un indicatore versatile che tiene conto dei prezzi lontani dalla media, rendendola più fluida rispetto alla SMA ma con una reattività simile a quella di un EMA della stessa lunghezza.
Ho scoperto questo indicatore navigando su Wikipedia e ho pensato che potesse essere utile, quindi l’ho programmato.
È vero che presenta un po' di overshoot e un ritardo iniziale, proprio come la SMA, ma si avvicina maggiormente al prezzo rispetto all'EMA corrispondente. Questo ritardo iniziale può rivelarsi utile per impostare uno stop trailing, specialmente quando il mercato ha invertito direzione.
L'IDWma ha quattro parametri da configurare, i primi tre sono identici a quelli della media mobile standard:
externint MA_Period = 14; // Periodo di default della Media Mobileexternint MA_Shift = 0; // Shift della Media Mobileexternint MA_Price = 0; // PRICE_CLOSE=0, Open=1, High=2, Low=3, median=4, typical=5, weighted=6externint MA_TF = 0; // Timeframe del grafico=0, PERIOD_H1...
Commento 0