Hurst Exponent adalah satu alat yang berguna untuk mengukur memori jangka panjang dalam siri masa. Ia berkaitan dengan autokorelasi dalam siri masa dan kadar penurunannya apabila jurang antara pasangan nilai semakin meningkat. Penggunaan Hurst exponent ini asalnya dibangunkan dalam bidang hidrologi untuk menentukan saiz empangan yang optimum berdasarkan keadaan hujan dan kemarau yang tidak menentu di Sungai Nil yang telah diperhatikan dalam jangka masa yang panjang. Nama "Hurst exponent" atau "koefisien Hurst" diambil daripada Harold Edwin Hurst (1880 - 1978), yang merupakan penyelidik utama dalam kajian ini; penggunaan notasi standard H untuk koefisien juga berkaitan dengan namanya.
Hurst exponent sering dirujuk sebagai "indeks ketergantungan" atau "indeks ketergantungan jangka panjang". Ia mengukur kecenderungan relatif siri masa sama ada untuk kembali dengan kuat ke nilai purata atau berkumpul dalam satu arah.
- Nilai H dalam julat 0.5 - 1 menunjukkan siri masa dengan autokorelasi positif jangka panjang, bermaksud bahawa nilai tinggi dalam siri tersebut mungkin akan diikuti dengan nilai tinggi yang lain dan nilai-nilai di masa hadapan juga cenderung tinggi.
- Nilai H dalam julat 0 - 0.5 menunjukkan siri masa dengan pertukaran jangka panjang antara nilai tinggi dan rendah dalam pasangan yang bersebelahan, bermaksud bahawa satu nilai tinggi mungkin akan diikuti dengan nilai rendah dan nilai selepas itu cenderung tinggi, dengan kecenderungan untuk bertukar antara nilai tinggi dan rendah ini berlangsung lama di masa hadapan.
- Nilai H = 0.5 boleh menunjukkan siri yang tidak berkorelasi secara langsung, tetapi sebenarnya ia adalah nilai yang berlaku untuk siri di mana autokorelasi pada jurang waktu kecil boleh positif atau negatif tetapi di mana nilai mutlak autokorelasi cepat menurun kepada sifar. Ini berbeza dengan penurunan kuasa yang biasanya berlaku untuk kes 0.5 < H < 1 dan 0 < H < 0.5.
Komen 0