Dalam dunia trading, ada banyak cara untuk mengukur volatilitas atau perubahan harga. Salah satu metode yang umum adalah dengan menghitung deviasi standar dari hasil (return) dalam periode tertentu. Terkadang, volatilitas yang terjadi dalam periode singkat (misalnya, 6 hari) bisa berkorelasi dengan volatilitas dalam periode yang lebih panjang (misalnya, 100 hari). Indikator ini menghitung korelasi antara volatilitas pendek Vol_short dan volatilitas panjang Vol_long.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
Di sini, deviasi standar yang dimaksud bukanlah dari selisih harga penutupan, melainkan dari logaritma korelasi antara harga penutupan hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
di mana k adalah periode perubahan volatilitas.
Komentar 0