MetaTrader 5のバリアンス - 標準偏差を活用したトレーディング指標

バリアンスとは？

標準偏差は、データセットが平均からどれほど異なるかを示す指標です。この指標は、データがどれだけ散らばっているかを教えてくれます。もしデータが一つのポイントに密集しているなら、標準偏差は小さくなりますが、データが広範囲にわたる場合は、標準偏差は大きくなります。

標準偏差とバリアンスの関係

サンプルデータにおける標準偏差は、バリアンスの平方根として定義されます。この関係を理解することは、データの分散を把握する上で非常に重要です。

ウェルフォードの方法

ここでは、ウェルフォードの方法を使った計算方法（単一通過法）を紹介します。この方法は、特定のケースでエラーを回避するのに役立ちます。具体的には、バリアンスが平均の平方に比べて小さい場合、差を計算する際に致命的なキャンセルが発生し、重要な桁が消去されてしまい、結果として大きな相対誤差が生じることがあります。