MetaTrader 5用適応型偏差 - ボラティリティを測る新しい指標

皆さん、こんにちは！今日はMetaTrader 5用の新しい指標、適応型偏差についてお話しします。この指標は、私たちトレーダーにとって非常に役立つツールです。

まず、標準偏差（Standard Deviation、略してSD）について簡単におさらいしましょう。標準偏差は、データセットのばらつきや変動の程度を示す指標で、テクニカル分析では現在のボラティリティを測るためによく使われます。

通常の標準偏差は、単純移動平均（SMA）を基に計算されますが、MetaTrader 5の標準偏差は、4つの基本的な平均値のいずれかを使用して計算を行うことができます。しかし、適応型偏差はそれとは異なります。こちらは、指数移動平均（EMA）の特性を利用して、新しいタイプの偏差を計算します。私たちはこれをEMA偏差と呼ぶことにしましょう。

さらに、ペリー・カウフマンの効率比を用いることで、適応性を持たせています。EMAタイプの計算は適応に非常に優れているため、この指標は非常に有効です。

従来の標準偏差と比較すると、EMAの使用に加え、効率比が非常にボラティリティの高い市場環境においても「少し論理的」に機能することが大きな違いです。