Model autoregresif (AR) atau yang dikenali sebagai model ramalan linear adalah seperti berikut:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
di mana:
- x[n] adalah nilai ramalan bagi siri masa;
- x[n-p]..x[n-1] adalah nilai-nilai lepas yang diketahui dari siri yang sama;
- a[1]..a[p] adalah pekali model, dan p adalah urutan model.
Pekali model a[1]..a[p] boleh disesuaikan dengan data lepas menggunakan pelbagai kaedah. Indikator ini menggunakan kaedah Burg.
Input bagi indikator ini adalah:
- UseDiff - suis boolean untuk menggunakan perbezaan harga daripada harga itu sendiri
- Ncoef - jumlah pekali model (urutan model)
- Nfut - jumlah bar masa depan
- kPast - jumlah bar lepas dalam kenaikan Ncoef (mestilah >=1)
Indikator ini akan memplot dua lengkung: lengkung biru mewakili output model semasa penyesuaian, manakala lengkung merah menunjukkan harga masa depan yang diramalkan.
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Komen 0