Définissons cela :
Par Alan Hull
En 2005, alors que je travaillais sur un nouvel indicateur, j'ai été temporairement détourné par le besoin de résoudre le problème de décalage des moyennes mobiles. C'est ainsi qu'est née la Moyenne Mobile Hull.
Depuis, la HMA a été intégrée dans des programmes de graphisme à travers le monde et est régulièrement discutée sur les forums de traders dans différentes langues. Cela a été le fruit d'une curiosité intellectuelle que j'ai mise à la disposition du public en rédigeant l'article suivant : Moyenne Mobile Hull par Alan Hull.
La Moyenne Mobile Hull résout le vieux dilemme de rendre une moyenne mobile plus réactive à l'activité actuelle des prix tout en maintenant la douceur de la courbe. En fait, la HMA élimine presque complètement le décalage tout en améliorant le lissage en même temps.
Pour comprendre comment elle parvient à réaliser ces deux résultats opposés simultanément, commençons par un cadre de référence facilement compréhensible. Le graphique suivant contient une moyenne mobile simple de 16 semaines qui accuse constamment du retard sur l'activité des prix et présente un lissage médiocre.
Formule de la Moyenne Mobile Hull (HMA)
Entier(RacineCarrée(Période)) WMA [2 x Entier(Période/2) WMA(Prix) - Période WMA( Prix)]
Voici plusieurs raisons d'intégrer cet indicateur dans la base de code de MetaTrader 4 :
- le besoin éternel de vitesse : la moyenne Hull est (peu importe comment elle est calculée) une tâche intensive pour le CPU. Cette version résout cela en évitant les boucles où elles sont généralement utilisées.
- cette version permet de spécifier la "vitesse" de la moyenne Hull et donc d'ajuster la Hull (qui a tendance à surévaluer dans sa forme originale) à nos besoins.
- il existe d'innombrables versions de la moyenne Hull, utilisant des noms divers, qui affichent la ligne bicolore - et beaucoup d'entre elles repeignent. Celle-ci est une version non-repeinte.
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